【ストキャスティクスとは?】正しい使い方とパラメータの設定方法!
28 Oct 2018

【ストキャスティクスとは?】正しい使い方とパラメータの設定方法!

ストキャスティクスとは、オシレータ系テクニカル分析の指標です。

テクニカル分析というのは、大きく分けると、トレンド系とオシレータ系に分かれます。
トレンド系は名前の通り、トレンド発生やトレンドの強さを見極めるものです。
一方、オシレータ系というのは、方向性が読みにくい「レンジ相場(持ち合い相場)」で力を発揮します。

中でも「ストキャスティクス」は評価が定着し、数多くのトレーダーが利用している指標だと言えます。
トレンドの方向や値動きの強さといった相場の動きを教えてくれるからです。
ここでは、初心者の方がストキャスティクスをよく理解して、実際に使えるようになるためのポイントを紹介いたします。

1.ストキャスティクスとは?

ストキャスティクスの画像

ストキャスティクスとは、レンジ相場での、「売られ過ぎなのか、買われ過ぎなのか、あるいは今の流れを維持していくのか」を見るための指標と言えます。

ストキャスティクスは現在の位置を表すもの

ストキャスティクスは、一定期間における価格の範囲(値幅:期間内の最高値~最安値の幅)と現在の価格を比べ、その範囲の中で現在価格がどのような位置にいるかを表す指標です。
下図は、上段にドル/円のチャート、下段にストキャスティクスを表示したものです。

ストキャスティクスの図1

2本の線は、メイン(青)とシグナル(赤)のラインで、メインの方がシグナルより相場に素早く反応します。

相場の上昇局面ではメイン、シグナルのラインともに上限に近づき、下降局面では下限に近づいていきます。
ラインが80のレベルを超えて上がれば、現在の価格がかなり上がっている状態(買われ過ぎの状態)です。
逆にラインが20のレベルを超えて下がれば、価格が大分下がってきた状態(売られ過ぎの状態)とみることができます。

ストキャスティクスには、次の3つの数値があります。

%K一定期間内の値幅の中で、現在価格の位置を表す数値
%D%Kの移動平均線で、%Kを滑らかにしたもの
%SD%Dの移動平均線で、%Dをより滑らかにしたもの

また、ストキャスティクスは「ファスト・ストキャスティックス」と「スロー・ストキャスティックス」の2種類に分けられます。

ファスト・ストキャスティクス・%Kをメイン、%Dをシグナルとして表示
・値動きに対する反応が早いが、ダマシが多い
スロー・ストキャスティクス・%Dをメイン、%SDをシグナルとして表示
・反応がやや遅いが、ダマシが少ない

「ファスト・ストキャスティクス」は反応が早く(感応度が高く)、ダマシが多いため一般的に使われることは多くありません。通常は、よりスムーズな曲線を描く「スロー・ストキャスティクス」が分析に用いられています。

2.ストキャスティクスの使い方

ストキャスティクスの使い方の画像

ストキャスティクスからは、買われ過ぎ、売られ過ぎの状態がわかります。これを利用して、よく逆張りで新規ポジションを立てる時に使われますが、これはあまりおすすめできません。
なぜなら、買われ過ぎ、売られ過ぎの状態にあるということは、そのまま上昇トレンド、下降トレンドに発展していく危険があるからです。
このためストキャスティクスは、新規ポジション立てよりも利食いのタイミングを計るために活用することをメインに置くのがよいでしょう。

利食いでの使い方

【利食い】は次の条件が満たされた時点で行います。

①買いポジションを持っている場合、指標が80のレベルを超えて「買われ過ぎエリア」に入る
②売りポジションを持っている場合、指標が20のレベルを超えて「売られ過ぎエリア」に入る

新規買い・新規売りでの使い方

「新規のポジション立て」は、新しいリスクを負うことになるため慎重さが求められます。
ストキャスティクスは、相場が一定の範囲で上下するレンジ相場では「買い」と「売り」両方、一定方向へのトレンド相場ではトレンド方向のみ売買するために活用できます。

【新規買い】は、次の2条件が満たされた時点で行います。

① メイン(青)がシグナル(赤)を下から上に突き抜ける(ゴールデンクロス)
② 両方のラインが20のレベルを下から上に突き抜ける

ストキャスティクスの図2

「新規売り」は、次の2条件が満たされた時点で行います。

① メイン(青)がシグナル(赤)を上から下に突き抜ける(デッドクロス)
② 両方のラインが80のレベルを上から下に突き抜ける

ストキャスティクスの図

ただしダマシもあるため、ポジションを立てても値動きが思惑と違った時は、早めに逃げる(損切する)ことが肝心です。

また下図のとおり、一定方向のトレンド発生中は、上記の条件が揃っても、トレンドの向きに逆らった新規売買は厳禁です。

ストキャスティクスの図4

トレンド相場で使う場合は、トレンド途中の「押し」や「戻り」を利用した売買に活用できます。

【下げトレンドでの活用例】

ストキャスティクスの図5

3.ストキャスティクスのパラメータ設定

ストキャスティクスの設定画像

それでは次に、ストキャスティクスを実際にチャートに表示させ、そのパラメータを設定していきましょう。

初心者のうちは、初期設定の数字をそのまま利用してOKです。
「%K期間」、「%D期間」、「%SD期間(スローイング)」の欄は、それぞれ分析期間や移動平均期間を設定するものですが、初期設定は「%K」が5、「%D」が3、「%SD」が3の「5・3・3」となっています。

ストキャスティクスでは「5・3・3」、「9・3・3」と「14・3・3」などのパラメーター設定がよく使われます。

「%SD」を3のまま表示すると、「スロー・ストキャスティクス」となり、1に変更すると「ファスト・ストキャスティクス」となります。
「%K」の設定値が大きいものはスイングトレードなど中期間のトレード向きであり、反対に設定値が小さいものはスキャルピングなど短期トレードに向いています。

《FXの為替チャートは、使いやすさや機能の多彩さから、MT4(メタトレーダー4)の利用をおすすめします。 MT4は、FX業者にデモ口座を開けば無料でダウンロードでき、ストキャスティクスは、MT4のインディケーターに標準装備されています。》

ストキャスティクスのパラメータを設定しよう

①パラメータを設定します。

最初は初期値やよく使われている設定で試してみて、慣れてきたら好みの形態にすればよいでしょう。

ストキャスティクスの図6

②続いて、表示色、レベル、表示時間足の設定を行います。

ストキャスティクスの図7

%Kがメイン、%SDがシグナルとして色決めします。

ストキャスティクスの図8

レベルは、初期設定が20と80になっていますが、少し緩めて下は20~30、上は70~80の範囲で設定してもOKです。

ストキャスティクスの図9

4.ストキャスティクスのまとめ

ストキャスティクスのまとめ画像

ストキャスティクスのまとめです。

・ストキャスティクスは80%より上は買われ過ぎ、20%より下は売られ過ぎを表しています。
・レンジ相場では、「買い」と「売り」両方で利用できます。
・強いトレンドや値動きでは逆張りサインが効かないので注意が必要です。
・トレンド相場で利用する場合は、トレンドの方向に合わせた売買に徹することが基本です。
・基本的には、利食いのタイミングを計るための活用がオススメです。

ストキャスティクスをはじめとする指標は、大局的な相場観に基づいた売買の補助手段に過ぎないことを念頭に置きながら活用してください。
活用方法を明確にして、利用すればトレードに貢献してくれる指標となるはずです。